Технические разборы стратегий, риск-менеджмента, бэктестов и архитектуры на Python. От инженера для инженеров — без воды и магии.
Получение данных, симуляция, метрики (Sharpe, max drawdown), типовые ошибки переобучения. С формулами и кодом.
Расчёт размера позиции по % от капитала, dynamic SL, R/R, защита от серий убытков. Формула Risk-USDT и position sizing.
Слои: scanner → strategy → executor → position tracker → persistence → monitoring. Разбор живого Phantom бота.
Динамический SL: ATR-based vs swing-based. Когда какой работает, формулы расчёта, примеры на Python.
Curve-fitting и как Walk-Forward Analysis отделяет рабочие стратегии от шума. Реализация на Python.