Пятьдесят дней, 1 809 закрытых сделок, накопленный итог 20 293 условных доллара при максимальной просадке 5,4 процента. Ниже то, как мы это считали, чем перепроверяли и чего всё равно не имеем права утверждать.
Все числа на этой странице получены в бумажной симуляции (paper) на реальных исторических данных Binance: настоящие свечи, ставки фандинга, комиссии и модель проскальзывания. Живыми деньгами эти линии не торговались. Позиция фиксированная, 1000 условных долларов, без реинвеста: итог это арифметическая сумма 1809 отдельных сделок, а не рост депозита с нуля до двадцати тысяч. Мы не продаём сигналы, не управляем чужими деньгами и ничего не обещаем по доходности.
В нише, где каждый второй рисует девяносто процентов побед, единственный внятный аргумент доверия это показать, как мы режем собственные идеи.
BigWay это не бот, а наша внутренняя лаборатория по деривативам. Она круглосуточно снимает с рынка аномалии: перекос ставки фандинга, скачки открытого интереса, перекос длинных и коротких позиций, аномальный объём. Дальше каждая гипотеза идёт в собственный движок исполнения, где сделка считается с честными издержками: комиссия, проскальзывание, фандинг за удержание.
Мы поставили высокий порог допуска: результат засчитывается, только если гипотеза выжила на всех проверках сразу.
За время работы лаборатории через этот конвейер прошло больше двенадцати гипотез. Почти все были отклонены и остались в журнале отклонённых. Ниже разбор того, что осталось, и того, чего мы всё равно не можем утверждать.
Мы не публикуем, что именно меняли. Мы публикуем, насколько сильно это меняет результат.
Эксперимент устроен так: поток входов один и тот же, движок один и тот же, издержки одни и те же. Отличается только конфигурация правил, и какая именно, остаётся внутри лаборатории. Восемь параллельных линий считались одновременно на одних и тех же данных, каждая ведёт свой журнал сделок.
Что стоит за буквами A и B, мы не раскрываем. Это единственная часть работы, которую нельзя восстановить со стороны, и именно она стоит денег. Всё остальное на странице открыто и проверяемо: период, число сделок, просадка, доля прибыльных, средние размеры сделок и вся методика контроля. Заказчик получает конфигурацию вместе с проектом, читателю кейса достаточно знать, что она существует и что её вклад измерен.
Разница между лучшей и худшей линией составила 42 154 условных доллара при полностью одинаковых входах. Отсюда вывод, ради которого делался разбор: трек сам по себе не доказывает ничего. Одни и те же сделки укладываются в диапазон шириной в сорок две тысячи, и пока не зафиксирована вся конструкция целиком, красивая кривая не значит ровным счётом ничего.
Последние две плитки важнее, чем кажутся. Убыточная сделка в среднем крупнее прибыльной: 71 доллар против 49. Линия держится не на размере выигрыша, а на его частоте: выигрышей вдвое больше. Здесь же её главная уязвимость, и следим мы именно за частотой, а не за суммой.
Разбивку по тому, чем именно закрывались позиции, мы не публикуем: из неё восстанавливается конструкция. На проверяемость это не влияет. Период, число сделок, просадка, доля прибыльных и средние размеры сделок приведены выше полностью и с момента публикации не менялись, а любую из этих цифр можно пересчитать по той же методике на своих данных.
Цифру, которую нельзя перепроверить, считайте нулём
Этот раздел обычно вырезают. Мы его пишем, потому что без него всё выше не стоит ничего.
Отдельно от этих экспериментов живёт линия Cloud Diver: дивергенция кумулятивной дельты объёма плюс ML фильтр. Она прошла walk forward и вынесена в отдельный публичный продукт с открытой верификацией.
Мы отдаём не стратегию, а движок проверки.
Стратегии приходят и уходят, а вопрос всегда один: это работает или меня разводят. Тот же конвейер, которым мы зарезали собственные идеи, применяется к чужой: к вашей задумке, к купленному боту, к сигнальному каналу с красивым скриншотом.
Пришлите идею, бота или логи сделок. Прогоним через тот же конвейер и скажем, что мы там увидели. Если увидим, что не работает, так и напишем.