GuardLabs / кейс
BigWay · R&D по деривативам
Квант-лаборатория BigWay

Результат проверен, а не нарисован

Пятьдесят дней, 1 809 закрытых сделок, накопленный итог 20 293 условных доллара при максимальной просадке 5,4 процента. Ниже то, как мы это считали, чем перепроверяли и чего всё равно не имеем права утверждать.

Читать первым

Все числа на этой странице получены в бумажной симуляции (paper) на реальных исторических данных Binance: настоящие свечи, ставки фандинга, комиссии и модель проскальзывания. Живыми деньгами эти линии не торговались. Позиция фиксированная, 1000 условных долларов, без реинвеста: итог это арифметическая сумма 1809 отдельных сделок, а не рост депозита с нуля до двадцати тысяч. Мы не продаём сигналы, не управляем чужими деньгами и ничего не обещаем по доходности.

Период
05.06 → 25.07.2026
Дней
50
Рынок
Binance Futures
Инструментов
223
Закрытых сделок
1 809
Режим
paper
01 Задача

Отличить край от шума

В нише, где каждый второй рисует девяносто процентов побед, единственный внятный аргумент доверия это показать, как мы режем собственные идеи.

BigWay это не бот, а наша внутренняя лаборатория по деривативам. Она круглосуточно снимает с рынка аномалии: перекос ставки фандинга, скачки открытого интереса, перекос длинных и коротких позиций, аномальный объём. Дальше каждая гипотеза идёт в собственный движок исполнения, где сделка считается с честными издержками: комиссия, проскальзывание, фандинг за удержание.

Мы поставили высокий порог допуска: результат засчитывается, только если гипотеза выжила на всех проверках сразу.

За время работы лаборатории через этот конвейер прошло больше двенадцати гипотез. Почти все были отклонены и остались в журнале отклонённых. Ниже разбор того, что осталось, и того, чего мы всё равно не можем утверждать.

02 Эксперимент

Восемь конфигураций, один поток

Мы не публикуем, что именно меняли. Мы публикуем, насколько сильно это меняет результат.

Эксперимент устроен так: поток входов один и тот же, движок один и тот же, издержки одни и те же. Отличается только конфигурация правил, и какая именно, остаётся внутри лаборатории. Восемь параллельных линий считались одновременно на одних и тех же данных, каждая ведёт свой журнал сделок.

Конфигурация A
+20 293
Конфигурация B
+17 218
Конфигурация C
-7 511
Конфигурация D
-9 800
Конфигурация E
-10 603
Конфигурация F
-18 594
Конфигурация G
-21 046
Конфигурация H
-21 861
накопленный итог, условные доллары, позиция 1000, paper

Что стоит за буквами A и B, мы не раскрываем. Это единственная часть работы, которую нельзя восстановить со стороны, и именно она стоит денег. Всё остальное на странице открыто и проверяемо: период, число сделок, просадка, доля прибыльных, средние размеры сделок и вся методика контроля. Заказчик получает конфигурацию вместе с проектом, читателю кейса достаточно знать, что она существует и что её вклад измерен.

Разница между лучшей и худшей линией составила 42 154 условных доллара при полностью одинаковых входах. Отсюда вывод, ради которого делался разбор: трек сам по себе не доказывает ничего. Одни и те же сделки укладываются в диапазон шириной в сорок две тысячи, и пока не зафиксирована вся конструкция целиком, красивая кривая не значит ровным счётом ничего.

03 Как это выглядит по дням

Кривая накопленного итога

Конфигурация A · накопленный итог
05.06 → 25.07.2026 · paper
5 000 10 000 15 000 20 000 05.06 19.06 07.07 25.07
68,7%
доля прибыльных сделок
5,4%
максимальная просадка от итога, около 1 091 доллара
2 ч
медиана удержания позиции
1 809
закрытых сделок, 1 199 в короткую и 610 в длинную
48,80
средняя прибыльная сделка, доллары
71,31
средняя убыточная сделка, доллары

Последние две плитки важнее, чем кажутся. Убыточная сделка в среднем крупнее прибыльной: 71 доллар против 49. Линия держится не на размере выигрыша, а на его частоте: выигрышей вдвое больше. Здесь же её главная уязвимость, и следим мы именно за частотой, а не за суммой.

Разбивку по тому, чем именно закрывались позиции, мы не публикуем: из неё восстанавливается конструкция. На проверяемость это не влияет. Период, число сделок, просадка, доля прибыльных и средние размеры сделок приведены выше полностью и с момента публикации не менялись, а любую из этих цифр можно пересчитать по той же методике на своих данных.

Цифру, которую нельзя перепроверить, считайте нулём

правило, по которому мы читаем чужие результаты
04 Оговорки

Чего мы заявить не можем

Этот раздел обычно вырезают. Мы его пишем, потому что без него всё выше не стоит ничего.

Ограничения результата

  1. Преимущество входа не доказано. Мы гоняем контрольную группу: случайные входы по тем же инструментам при прочих равных, 5 420 контрольных сделок. Средняя сделка нашего сигнала 0,01122, средняя сделка случайного входа 0,01230. Разница в пользу случайного входа. Иначе говоря, доказательства, что наш вход лучше монетки, у нас нет. Мы пишем это сами и первыми, вместо того чтобы продавать вам сигнал.
  2. Окно короткое. 50 дней и один рыночный режим. Конфигурация, отобранная на волатильных альтах в этом окне, может вести себя иначе в затяжном боковике или на резком развороте волатильности.
  3. Издержки смоделированы, а не пережиты. Комиссия, фандинг и проскальзывание считаются по модели на реальных данных. Живое исполнение крупным объёмом на неликвидных парах даст другое проскальзывание.
  4. Это не рост капитала. Позиция всегда 1000 условных долларов, прибыль не вкладывается обратно. Кривая выше это сумма результатов отдельных сделок, а не траектория счёта.
  5. Мы уже понижали свои же цифры. В июне публичная страница второй нашей линии показывала 81 процент побед. Разобрались, что это надбавка бычьего режима, и заменили на валидированные 53 процента и профит фактор 1,39. Цифра стала хуже, зато перестала врать.
05 Вторая линия

Cloud Diver и открытая проверка

Отдельно от этих экспериментов живёт линия Cloud Diver: дивергенция кумулятивной дельты объёма плюс ML фильтр. Она прошла walk forward и вынесена в отдельный публичный продукт с открытой верификацией.

06 Услуга

Что из этого получает клиент

Мы отдаём не стратегию, а движок проверки.

Стратегии приходят и уходят, а вопрос всегда один: это работает или меня разводят. Тот же конвейер, которым мы зарезали собственные идеи, применяется к чужой: к вашей задумке, к купленному боту, к сигнальному каналу с красивым скриншотом.

07 Стек
PythonBinance Futures APIBybit APIscikit-learn ML фильтрsystemd таймерыFlask дашбордJSONL append only block bootstrap CI95walk forward

Проверить свою стратегию

Пришлите идею, бота или логи сделок. Прогоним через тот же конвейер и скажем, что мы там увидели. Если увидим, что не работает, так и напишем.